mt5depot
Tiếng Việt
Đăng nhập Duyệt EAs
Hồi quy trung bình EUR/CHF Thận trọng +1 cặp tiền

Mean Revert Range V1

EA hồi quy trung bình cho EUR/CHF khai thác hồ sơ biên độ hẹp của nó. Sự hợp lưu của Dải Bollinger và RSI với loại trừ xu hướng bằng ADX tạo ra tỷ lệ thắng 71 % ở mức sụt giảm thấp. Cho các trader ưa việc mài giũa ổn định hơn phương sai cao.

Chỉ số rủi ro chính

Những con số mà một trader nghiêm túc nhìn vào đầu tiên.

Drawdown tối đa
-5.8%

Mức sụt giảm đỉnh-đến-đáy tệ nhất trong backtest 2020–2025.

Chuỗi tệ nhất
-7.1%

4 giao dịch thua liên tiếp, trong một cụm duy nhất.

Thời gian phục hồi
22d

Thời gian từ đáy drawdown đến đỉnh vốn mới.

Hiệu suất

Lợi nhuận được trình bày trong bối cảnh, không tách rời.

Lợi nhuận 12M
+10.2%
5Y CAGR
+9.8%
Sharpe
1.94
Tỷ lệ thắng
71.3%
Giao dịch / tháng
12
Sortino
2.76

Đường cong vốn backtest

2020–2025, Dữ liệu tick spread thực HFM, chất lượng mô hình hóa 99 %

58.0% 0.0%

Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (EUR/CHF). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.

Lợi nhuận hàng năm

Theo từng năm

202020212022202320242025
+8.1% +10.4% +7.6% +9.9% +10.2% +11.8%

Cách hoạt động

Mean Revert Range V1 khai thác hành vi hồi quy trung bình về mặt thống kê của EUR/CHF — một cặp mà cấu trúc nền tảng (cả hai tiền tệ được hậu thuẫn bởi nền kinh tế khu vực đồng euro và Thụy Sĩ, tương quan lịch sử) tạo ra một biên độ giao dịch hẹp so với các cặp major.

Logic vào lệnh đòi hỏi ba điều kiện đồng thời:

  1. Giá đóng vượt qua 2,0 độ lệch chuẩn từ trung bình Dải Bollinger 20 chu kỳ.
  2. RSI xác nhận quá bán (dưới 30 cho long) hoặc quá mua (trên 70 cho short).
  3. ADX dưới 28 — xác nhận cặp không ở trong một chế độ xu hướng.

Khi cả ba kích hoạt, EA vào ở lần mở H4 tiếp theo và nhắm vào trung bình Bollinger làm take-profit, với một stop cứng vượt ra ngoài dải ngoài.

Tại sao EUR/CHF cho hồi quy trung bình

EUR/CHF về mặt cấu trúc phù hợp với hồi quy trung bình hơn các cặp major vì:

  • Lịch sử trần SNB: Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã thể hiện sự sẵn lòng can thiệp gần các cực trị, tạo ra áp lực hồi quy trung bình ngầm.
  • Tương quan EUR/CHF: Động lực nền tảng của cả hai tiền tệ (hoạt động kinh tế khu vực đồng euro) được chia sẻ, nên các phân kỳ lớn có khuynh hướng tạm thời.
  • ADR thấp hơn: Biên độ ngày trung bình ~50 pip so với ~100 pip của EUR/USD — sự vượt mức quá 2 SD có khuynh hướng bật lại nhanh hơn.

Việc gỡ bỏ sàn SNB năm 2015 được loại trừ cụ thể khỏi cửa sổ backtest (bài kiểm tra bắt đầu 01-01-2020) để tránh méo mó sống sót từ một sự kiện 6-sigma.

Hồ sơ rủi ro

  • Sụt giảm tối đa -5,8 %, tệ nhất xảy ra ở Q4 2022 khi EUR/CHF dành 18 ngày trên 2 SD do áp lực EUR bị thúc đẩy bởi khủng hoảng năng lượng.
  • Tỷ lệ thắng 71,3 % phản ánh một lợi thế hồi quy trung bình thực sự — không phải tối ưu hóa quá mức. Tín hiệu đòi hỏi cả ba bộ lọc, làm giảm số giao dịch nhưng cải thiện chất lượng.
  • USD/CHF bổ sung — EA chạy một phân bổ nhẹ hơn trên USD/CHF với logic giống hệt; cặp này đóng góp ~15 % tổng số giao dịch.

Triển khai khuyến nghị

  • Tối thiểu 2.000 $ cho phân bổ thận trọng 0,01 lot; các giao dịch swing giữ 2-6 nến trên H4 nên cần ký quỹ qua đêm.
  • HFM được ưu tiên cho tính nhất quán của spread EUR/CHF; Axiory là phương án dự phòng đã xác minh.
  • VPS được khuyến nghị cho việc phát hiện đóng nến H4, nhưng yêu cầu về thời điểm vào lệnh ít nghiêm ngặt hơn nhiều so với scalper.

Những gì EA KHÔNG làm

  • Không giao dịch khi ADX trên 28. Tắt bộ lọc xu hướng là lỗi người dùng phổ biến nhất và là lỗi dễ gây sụt giảm lớn nhất.
  • Không dùng trung bình giá hoặc định cỡ kiểu martingale.
  • Không cố giao dịch sự kiện SNB tháng 1 năm 2015 — giai đoạn backtest là sau 2020 theo thiết kế.

Câu hỏi thường gặp

Vì sao lại là EUR/CHF thay vì một cặp chính?
Mean reversion cần một cặp đi ngang trong biên độ thay vì đi xu hướng, và sự ổn định tương đối của EUR/CHF tạo ra những biên độ chặt và lặp lại mà logic này giao dịch. USD/CHF được hỗ trợ như một cặp phụ với hành vi tương tự.
Rủi ro chính đối với một EA mean-reversion là gì?
Một cú phá vỡ theo hướng mạnh mà không quay lại. Mức sụt giảm tối đa -5.8% và chuỗi tệ nhất -7.1% trong backtest là khiêm tốn, nhưng một lần thay đổi chế độ thị trường bất ngờ — chẳng hạn một cú sốc từ ngân hàng trung ương — chính là rủi ro đuôi mà một chiến lược biên độ phải gánh. Nó giữ một mức dừng lỗ cố định chính xác cho trường hợp đó.
Mức lợi nhuận hàng năm khoảng 10% có đáng không?
Điều đó tùy vào mục tiêu của bạn. Với Sharpe 1.94 và mức xếp loại bảo thủ, EA này được xây dựng để gộp lãi đều đặn, biến động thấp hơn là theo đuổi những con số lợi nhuận giật gân — phù hợp để bảo toàn vốn, không phải tăng trưởng mạo hiểm.

Tham số

Đầu vào có thể cấu hình

Tên Mặc định Phạm vi đề xuất Mô tả
BollingerPeriod 20 14–30 Chu kỳ nhìn lại cho trung bình và độ lệch chuẩn của Dải Bollinger. Chu kỳ dài hơn làm các dải rộng hơn và giảm tần suất tín hiệu.
DeviationThreshold 2.0 1.5–2.5 Độ lệch chuẩn trên/dưới trung bình cần thiết để kích hoạt một lệnh vào. Giá trị cao hơn nghĩa là ít tín hiệu hơn nhưng chất lượng cao hơn.
RSIOversoldLevel 30 20–40 RSI phải dưới mức này (long) hoặc trên 100 trừ mức này (short) để xác nhận tín hiệu hồi quy trung bình.
HalfLifeBars 6 3–12 Số nến dự kiến đến khi hồi quy trung bình. Đặt mục tiêu take-profit ở vào lệnh + (độ lệch / chu kỳ bán rã) mỗi nến.
TrendExclusionADX 28 20–40 Nếu ADX vượt mức này trên H4, EA bỏ qua các lệnh vào. Hồi quy trung bình thất bại trong các xu hướng mạnh — bộ lọc này rất quan trọng.

Khả năng tương thích broker

Spread + khớp lệnh đã xác minh

Tất cả broker →
Broker Spread điển hình (pips) Lot tối thiểu Khớp lệnh Đã xác minh
HFM 1.1 0.01 market ✓ đã xác minh Mở tài khoản →
AXIORY 1.3 0.01 market ✓ đã xác minh Mở tài khoản →

Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.

Thuật ngữ

Thuật ngữ chính

Tất cả thuật ngữ →
Average True RangeGiá trị chịu rủi roTỷ lệ thắngMáy chủ riêng ảo