Mean Revert Range V1
EA de reversión a la media para EUR/CHF que explota su perfil de rango estrecho. La confluencia de Bandas de Bollinger y RSI con exclusión de tendencia por ADX produce una tasa de acierto del 71 % a bajo drawdown. Para traders que prefieren un avance constante antes que la alta varianza.
Métricas de riesgo clave
Las cifras que un trader serio mira primero.
- Drawdown máximo
- -5.8%
- Peor racha
- -7.1%
- Tiempo de recuperación
- 22d
Peor caída de pico a valle en el backtest de 2020–2025.
4 operaciones perdedoras consecutivas, un solo grupo.
Tiempo desde el valle del drawdown hasta un nuevo máximo de capital.
Rendimiento
Las rentabilidades se presentan en contexto, no de forma aislada.
- Rentabilidad 12M
- +10.2%
- 5Y CAGR
- +9.8%
- Sharpe
- 1.94
- Tasa de acierto
- 71.3%
- Operaciones / mes
- 12
- Sortino
- 2.76
Curva de capital del backtest
2020–2025, Datos de ticks con spread real de HFM, calidad de modelado 99 %
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (EUR/CHF). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
Rentabilidades anuales
Año por año
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8.1% | +10.4% | +7.6% | +9.9% | +10.2% | +11.8% |
Cómo funciona
Mean Revert Range V1 explota el comportamiento estadísticamente reversivo a la media de EUR/CHF, un par cuya estructura fundamental (ambas divisas respaldadas por las economías de la eurozona y suiza, históricamente correlacionadas) crea un rango de negociación estrecho en relación con los pares principales.
La lógica de entrada requiere tres condiciones simultáneamente:
- El precio cierra más allá de 2,0 desviaciones estándar de la media de la Banda de Bollinger de 20 períodos.
- El RSI confirma sobreventa (por debajo de 30 para largos) o sobrecompra (por encima de 70 para cortos).
- El ADX está por debajo de 28, confirmando que el par no está en un régimen de tendencia.
Cuando las tres se disparan, el EA entra en la siguiente apertura H4 y apunta a la media de Bollinger como take-profit, con un stop en firme más allá de la banda exterior.
Por qué EUR/CHF para reversión a la media
EUR/CHF está estructuralmente mejor adaptado a la reversión a la media que los pares principales porque:
- Historial del techo del SNB: El Banco Nacional Suizo ha demostrado disposición a intervenir cerca de los extremos, creando una presión implícita de reversión a la media.
- Correlación EUR/CHF: El motor fundamental de ambas divisas (la actividad económica de la eurozona) es compartido, por lo que las grandes divergencias tienden a ser temporales.
- ADR más bajo: Rango diario medio de ~50 pips frente a ~100 pips de EUR/USD: los excesos más allá de 2 SD tienden a revertir más rápido.
La eliminación del suelo del SNB en 2015 se excluye específicamente de la ventana de backtest (el test comienza el 01-01-2020) para evitar la distorsión por supervivencia de un evento de 6 sigma.
Perfil de riesgo
- Drawdown máximo -5,8 %, el peor ocurrido en el Q4 de 2022 cuando EUR/CHF pasó 18 días por encima de 2 SD debido a la presión sobre el EUR impulsada por la crisis energética.
- La tasa de acierto del 71,3 % refleja una ventaja genuina de reversión a la media, no una sobreoptimización. La señal requiere los tres filtros, lo que reduce el número de operaciones pero mejora la calidad.
- USD/CHF suplementario: el EA ejecuta una asignación más ligera en USD/CHF con lógica idéntica; el par aporta ~15 % del total de operaciones.
Despliegue recomendado
- Mínimo 2.000 $ para la asignación conservadora de 0,01 lote; las operaciones swing mantienen 2-6 velas en H4, por lo que se requiere margen nocturno.
- HFM preferido por la consistencia del spread de EUR/CHF; Axiory es el respaldo verificado.
- VPS recomendado para la detección del cierre de vela H4, pero el requisito de sincronización de entrada es mucho menos estricto que el de los scalpers.
Lo que el EA NO hace
- No opera cuando el ADX está por encima de 28. Desactivar el filtro de tendencia es el error de usuario más común y el que con mayor probabilidad causa grandes drawdowns.
- No usa promediado ni dimensionamiento tipo martingala.
- No intenta operar el evento del SNB de enero de 2015: el período de backtest es posterior a 2020 por diseño.
Preguntas frecuentes
- ¿Por qué EUR/CHF en lugar de un par mayor?
- La reversión a la media necesita un par que se mueva en rango en lugar de en tendencia, y la relativa estabilidad de EUR/CHF ofrece los rangos estrechos y repetidos que opera la lógica. USD/CHF es compatible como par secundario con un comportamiento similar.
- ¿Cuál es el principal riesgo para un EA de reversión a la media?
- Una ruptura direccional fuerte que no revierte. La caída máxima del -5.8% y la peor racha del -7.1% del backtest son modestas, pero un cambio de régimen puntual —como un shock de un banco central— es el riesgo de cola que conlleva una estrategia de rango. Mantiene un stop fijo precisamente para ese caso.
- ¿Vale la pena un rendimiento anual de aproximadamente 10%?
- Eso depende de tu objetivo. Con un Sharpe de 1.94 y una calificación conservadora, este EA está construido para una capitalización estable y de baja volatilidad en lugar de rendimientos llamativos: apto para la preservación del capital, no para el crecimiento agresivo.
Parámetros
Entradas configurables
| Nombre | Predeterminado | Rango sugerido | Descripción |
|---|---|---|---|
| BollingerPeriod | 20 | 14–30 | Período de lookback para la media y la desviación estándar de las Bandas de Bollinger. Períodos más largos hacen las bandas más anchas y reducen la frecuencia de señales. |
| DeviationThreshold | 2.0 | 1.5–2.5 | Desviaciones estándar por encima/debajo de la media requeridas para disparar una entrada. Valores más altos significan menos señales pero de mayor calidad. |
| RSIOversoldLevel | 30 | 20–40 | El RSI debe estar por debajo de este nivel (largo) o por encima de 100 menos este nivel (corto) para confirmar la señal de reversión a la media. |
| HalfLifeBars | 6 | 3–12 | Velas esperadas hasta la reversión a la media. Fija el objetivo de take-profit en entrada + (desviación / semivida) por vela. |
| TrendExclusionADX | 28 | 20–40 | Si el ADX supera este nivel en H4, el EA omite las entradas. La reversión a la media falla en tendencias fuertes: este filtro es crítico. |
Compatibilidad con brokers
Spreads verificados + ejecución
| Broker | Spread típico (pips) | Lote mínimo | Ejecución | Verificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| HFM | 1.1 | 0.01 | market | ✓ verificado | Abrir cuenta → |
| AXIORY | 1.3 | 0.01 | market | ✓ verificado | Abrir cuenta → |
Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.
Glosario