Mean Revert Range V1

運作原理

Mean Revert Range V1 利用 EUR/CHF 在統計上的均值回歸行為——這一貨幣對的基本面結構（兩種貨幣分別由歐元區與瑞士經濟支撐，歷史上相關）相對於主要貨幣對造就了緊窄的交易區間。

入場邏輯要求三個條件同時成立：

1. 價格越過 20 週期布林帶均值的 2.0 個標準差收盤。
2. RSI 確認超賣（做多時低於 30）或超買（做空時高於 70）。
3. ADX 低於 28——確認該貨幣對不處於趨勢狀態。

三者同時觸發時，EA 在下一根 H4 開盤入場，以布林均值為停利目標，並在外帶之外設硬性停損。

為何選 EUR/CHF 做均值回歸

EUR/CHF 在結構上比主要貨幣對更適合均值回歸，原因如下：

• SNB 上限歷史：瑞士國家銀行已展現出在極端附近干預的意願，造就了隱性的均值回歸壓力。
• EUR/CHF 相關性：兩種貨幣的基本面驅動因素（歐元區經濟活動）相同，因此大幅背離往往是暫時的。
• 較低的 ADR：日均波幅約 50 點，而 EUR/USD 約 100 點——超出 2 個標準差的超調往往更快回彈。

為避免 6 西格瑪事件帶來的倖存者偏差扭曲，2015 年 SNB 下限取消被明確排除在回測視窗之外（測試始於 2020-01-01）。

風險概況

• 最大回撤 -5.8%，最差發生於 2022 年第四季，當時受能源危機驅動的 EUR 壓力使 EUR/CHF 在 2 個標準差之上停留 18 天。
• 勝率 71.3% 反映的是真實的均值回歸優勢，而非過度優化。訊號要求三個過濾器全部滿足，這減少了交易次數但提升了品質。
• USD/CHF 補充——EA 以相同邏輯對 USD/CHF 運行較輕的配置；該貨幣對約佔總交易的 15%。

推薦部署

• 保守的 0.01 手配置需要至少 2,000 美元；波段交易在 H4 上持倉 2–6 根 K 線，因此需要隔夜保證金。
• EUR/CHF 點差一致性首選 HFM；Axiory 為已驗證的備選。
• 推薦 VPS 以偵測 H4 K 線收盤，但其入場時機要求遠不及剝頭皮策略嚴格。

本 EA 不會做什麼

• 當 ADX 高於 28 時不交易。停用趨勢過濾器是最常見的使用者錯誤，也是最可能造成大回撤的錯誤。
• 不使用攤平或馬丁格爾手數放大。
• 不試圖交易 2015 年 1 月的 SNB 事件——回測期按設計為 2020 年之後。