Perché EUR/CHF invece di una coppia major?

La mean reversion necessita di una coppia che oscilli in un range piuttosto che andare in trend, e la relativa stabilità di EUR/CHF offre i range stretti e ripetuti su cui opera la logica. USD/CHF è supportato come coppia secondaria con un comportamento simile.

Qual è il rischio principale per un EA di mean reversion?

Una forte rottura direzionale che non rientra. Il drawdown massimo del -5.8% del backtest e la peggiore serie del -7.1% sono modesti, ma un cambiamento di regime una tantum — come uno shock di una banca centrale — è il rischio di coda che una strategia di range comporta. Mantiene uno stop fisso proprio per questo caso.

Vale la pena un rendimento annuo di circa il 10%?

Dipende dal tuo obiettivo. Con uno Sharpe di 1.94 e una classificazione conservativa, questo EA è costruito per una capitalizzazione composta costante e a bassa volatilità piuttosto che per rendimenti da titolo di giornale — adatto alla preservazione del capitale, non a una crescita aggressiva.

Ritorno alla media EUR/CHF Conservativo +1 coppie

Mean Revert Range V1

EA di ritorno alla media per EUR/CHF che sfrutta il suo profilo di range ristretto. La confluenza di Bande di Bollinger e RSI con esclusione di tendenza tramite ADX produce un tasso di successo del 71 % a basso drawdown. Per i trader che preferiscono un avanzamento costante alla forte varianza.

Drawdown max.: -5.8%
Peggior serie: -7.1%
Tempo di recupero: 22d

Rendimento 12M: +10.2%
5Y CAGR: +9.8%
Sharpe: 1.94
Tasso di successo: 71.3%
Trade / mese: 12
Sortino: 2.76

Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (EUR/CHF). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
+8.1%	+10.4%	+7.6%	+9.9%	+10.2%	+11.8%

Come funziona

Mean Revert Range V1 sfrutta il comportamento statisticamente reversivo alla media di EUR/CHF — una coppia la cui struttura fondamentale (entrambe le valute sostenute dalle economie dell’eurozona e svizzera, storicamente correlate) crea un range di negoziazione ristretto rispetto alle coppie maggiori.

La logica di entrata richiede tre condizioni simultaneamente:

Il prezzo chiude oltre 2,0 deviazioni standard dalla media della Banda di Bollinger a 20 periodi.
L’RSI conferma l’ipervenduto (sotto 30 per i long) o l’ipercomprato (sopra 70 per gli short).
L’ADX è sotto 28 — confermando che la coppia non è in un regime di tendenza.

Quando tutte e tre si attivano, l’EA entra alla successiva apertura H4 e punta alla media di Bollinger come take-profit, con uno stop fermo oltre la banda esterna.

Perché EUR/CHF per il ritorno alla media

EUR/CHF è strutturalmente più adatto al ritorno alla media rispetto alle coppie maggiori perché:

Storico del tetto SNB: La Banca Nazionale Svizzera ha dimostrato la volontà di intervenire vicino agli estremi, creando una pressione implicita di ritorno alla media.
Correlazione EUR/CHF: Il driver fondamentale di entrambe le valute (l’attività economica dell’eurozona) è condiviso, quindi le grandi divergenze tendono a essere temporanee.
ADR più basso: Range giornaliero medio di ~50 pip contro ~100 pip per EUR/USD — un superamento oltre 2 SD tende a rimbalzare più velocemente.

La rimozione del floor SNB del 2015 è specificamente esclusa dalla finestra di backtest (il test inizia il 01-01-2020) per evitare distorsioni da sopravvivenza dovute a un evento a 6 sigma.

Profilo di rischio

Drawdown massimo -5,8 %, il peggiore verificatosi nel Q4 2022 quando EUR/CHF ha trascorso 18 giorni sopra 2 SD a causa della pressione sull’EUR guidata dalla crisi energetica.
Il tasso di successo del 71,3 % riflette un genuino vantaggio di ritorno alla media — non una sovraottimizzazione. Il segnale richiede tutti e tre i filtri, il che riduce il numero di operazioni ma migliora la qualità.
USD/CHF supplementare — l’EA esegue un’allocazione più leggera su USD/CHF con logica identica; la coppia contribuisce a ~15 % delle operazioni totali.

Distribuzione consigliata

Minimo 2.000 $ per l’allocazione prudente di 0,01 lotto; le operazioni swing tengono 2-6 candele su H4 quindi è richiesto un margine overnight.
HFM preferito per la coerenza dello spread EUR/CHF; Axiory è la riserva verificata.
VPS consigliato per il rilevamento della chiusura della candela H4, ma il requisito di tempismo dell’entrata è molto meno rigoroso di quello degli scalper.

Cosa l’EA NON fa

Non opera quando l’ADX è sopra 28. Disabilitare il filtro di tendenza è l’errore utente più comune e quello con maggiore probabilità di causare grandi drawdown.
Non usa media né dimensionamento in stile martingala.
Non tenta di operare l’evento SNB del gennaio 2015 — il periodo di backtest è successivo al 2020 per progettazione.

Perché EUR/CHF invece di una coppia major?: La mean reversion necessita di una coppia che oscilli in un range piuttosto che andare in trend, e la relativa stabilità di EUR/CHF offre i range stretti e ripetuti su cui opera la logica. USD/CHF è supportato come coppia secondaria con un comportamento simile.
Qual è il rischio principale per un EA di mean reversion?: Una forte rottura direzionale che non rientra. Il drawdown massimo del -5.8% del backtest e la peggiore serie del -7.1% sono modesti, ma un cambiamento di regime una tantum — come uno shock di una banca centrale — è il rischio di coda che una strategia di range comporta. Mantiene uno stop fisso proprio per questo caso.
Vale la pena un rendimento annuo di circa il 10%?: Dipende dal tuo obiettivo. Con uno Sharpe di 1.94 e una classificazione conservativa, questo EA è costruito per una capitalizzazione composta costante e a bassa volatilità piuttosto che per rendimenti da titolo di giornale — adatto alla preservazione del capitale, non a una crescita aggressiva.

Nome	Predefinito	Intervallo consigliato	Descrizione
BollingerPeriod	20	14–30	Periodo di lookback per la media e la deviazione standard delle Bande di Bollinger. Periodi più lunghi allargano le bande e riducono la frequenza dei segnali.
DeviationThreshold	2.0	1.5–2.5	Deviazioni standard sopra/sotto la media necessarie per innescare un'entrata. Valori più alti significano meno segnali ma di qualità superiore.
RSIOversoldLevel	30	20–40	L'RSI deve essere sotto questo livello (long) o sopra 100 meno questo livello (short) per confermare il segnale di ritorno alla media.
HalfLifeBars	6	3–12	Candele attese fino al ritorno alla media. Imposta l'obiettivo di take-profit a entrata + (deviazione / emivita) per candela.
TrendExclusionADX	28	20–40	Se l'ADX supera questo livello su H4, l'EA salta le entrate. Il ritorno alla media fallisce nelle forti tendenze — questo filtro è critico.

Broker	Spread tipico (pip)	Lotto min.	Esecuzione	Verificato
HFM	1.1	0.01	market	✓ verificato	Apri un conto →
AXIORY	1.3	0.01	market	✓ verificato	Apri un conto →

Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.

Average True Range Valore a rischio Tasso di vincita Server privato virtuale

Mean Revert Range V1

I numeri che un trader serio guarda per primi.

I rendimenti sono presentati nel contesto, non isolatamente.

2020–2025, Dati tick a spread reale HFM, qualità di modellazione 99 %

Anno per anno

Come funziona

Perché EUR/CHF per il ritorno alla media

Profilo di rischio

Distribuzione consigliata

Cosa l’EA NON fa

Domande frequenti

Input configurabili

Spread + esecuzione verificati

Termini chiave