Mean Revert Range V1
EA возврата к средней для EUR/CHF, использующий его узкий диапазонный профиль. Конфлюэнция полос Боллинджера и RSI с исключением тренда по ADX даёт долю прибыльных 71 % при низкой просадке. Для трейдеров, предпочитающих стабильное продвижение высокой дисперсии.
Ключевые метрики риска
Цифры, на которые серьёзный трейдер смотрит в первую очередь.
- Макс. просадка
- -5.8%
- Худшая серия
- -7.1%
- Время восстановления
- 22d
Худшее падение от пика до дна в бэктесте 2020–2025.
4 убыточных сделок подряд, в одной серии.
Время от дна просадки до нового максимума капитала.
Доходность
Доходность представлена в контексте, а не изолированно.
- Доходность 12M
- +10.2%
- 5Y CAGR
- +9.8%
- Sharpe
- 1.94
- Процент прибыльных сделок
- 71.3%
- Сделок / месяц
- 12
- Sortino
- 2.76
Кривая капитала по бэктесту
2020–2025, Тиковые данные с реальным спредом HFM, качество моделирования 99 %
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (EUR/CHF). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
Годовая доходность
Год за годом
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8.1% | +10.4% | +7.6% | +9.9% | +10.2% | +11.8% |
Как это работает
Mean Revert Range V1 использует статистически возвращающееся к средней поведение EUR/CHF — пары, чья фундаментальная структура (обе валюты опираются на экономики еврозоны и Швейцарии, исторически коррелированы) создаёт узкий торговый диапазон относительно мажорных пар.
Логика входа требует трёх условий одновременно:
- Цена закрывается за пределами 2,0 стандартных отклонений от средней 20-периодной полосы Боллинджера.
- RSI подтверждает перепроданность (ниже 30 для лонгов) или перекупленность (выше 70 для шортов).
- ADX ниже 28 — подтверждая, что пара не в трендовом режиме.
Когда все три срабатывают, EA входит на следующем открытии H4 и нацеливается на среднюю Боллинджера как тейк-профит, с жёстким стопом за внешней полосой.
Почему EUR/CHF для возврата к средней
EUR/CHF структурно лучше подходит для возврата к средней, чем мажорные пары, потому что:
- История потолка ШНБ: Швейцарский национальный банк демонстрировал готовность вмешиваться вблизи экстремумов, создавая неявное давление возврата к средней.
- Корреляция EUR/CHF: Фундаментальный драйвер обеих валют (экономическая активность еврозоны) общий, поэтому большие расхождения склонны быть временными.
- Более низкий ADR: Средний дневной диапазон ~50 пунктов против ~100 пунктов у EUR/USD — перелёт за пределы 2 SD склонен отскакивать быстрее.
Снятие пола ШНБ в 2015 году специально исключено из окна бэктеста (тест начинается с 01.01.2020), чтобы избежать искажения выживаемости от 6-сигма-события.
Профиль риска
- Максимальная просадка -5,8 %, худшая произошла в Q4 2022, когда EUR/CHF провёл 18 дней выше 2 SD из-за давления на EUR, вызванного энергетическим кризисом.
- Доля прибыльных 71,3 % отражает подлинное преимущество возврата к средней — не переоптимизацию. Сигнал требует всех трёх фильтров, что снижает число сделок, но улучшает качество.
- USD/CHF дополнительно — EA выполняет более лёгкое распределение на USD/CHF с идентичной логикой; пара даёт ~15 % всех сделок.
Рекомендуемое развёртывание
- Минимум 2 000 $ для консервативного распределения 0,01 лота; свинг-сделки удерживают 2-6 баров на H4, поэтому требуется ночная маржа.
- HFM предпочтителен для стабильности спреда EUR/CHF; Axiory — проверенный резерв.
- VPS рекомендован для обнаружения закрытия свечи H4, но требование к таймингу входа гораздо менее строгое, чем у скальперов.
Чего EA НЕ делает
- Он не торгует, когда ADX выше 28. Отключение трендового фильтра — самая частая ошибка пользователя и та, что с наибольшей вероятностью вызывает большие просадки.
- Он не использует усреднение или мартингейл-размер.
- Он не пытается торговать событие ШНБ января 2015 года — период бэктеста начинается после 2020 по замыслу.
Часто задаваемые вопросы
- Почему EUR/CHF, а не мажорная пара?
- Возврат к среднему требует пары, которая движется в диапазоне, а не трендом, и относительная стабильность EUR/CHF даёт тесные, повторяющиеся диапазоны, в которых торгует эта логика. USD/CHF поддерживается как вторичная пара с похожим поведением.
- Каков основной риск для EA на возврате к среднему?
- Сильный направленный пробой, который не возвращается. Максимальная просадка бэктеста -5.8% и наихудшая серия -7.1% скромны, но единичный сдвиг режима — например, шок от центрального банка — это хвостовой риск, который несёт диапазонная стратегия. Она держит фиксированный стоп именно для этого случая.
- Стоит ли того годовая доходность около 10%?
- Это зависит от вашей цели. При Sharpe 1.94 и консервативной оценке этот EA построен для устойчивого сложного роста с низкой волатильностью, а не для громких доходностей — он подходит для сохранения капитала, а не для агрессивного роста.
Параметры
Настраиваемые входные параметры
| Название | По умолчанию | Рекомендуемый диапазон | Описание |
|---|---|---|---|
| BollingerPeriod | 20 | 14–30 | Период обзора для средней и стандартного отклонения полос Боллинджера. Более длинные периоды расширяют полосы и снижают частоту сигналов. |
| DeviationThreshold | 2.0 | 1.5–2.5 | Стандартные отклонения выше/ниже средней, требуемые для срабатывания входа. Более высокие значения означают меньше, но более качественных сигналов. |
| RSIOversoldLevel | 30 | 20–40 | RSI должен быть ниже этого уровня (лонг) или выше 100 минус этот уровень (шорт) для подтверждения сигнала возврата к средней. |
| HalfLifeBars | 6 | 3–12 | Ожидаемые бары до возврата к средней. Устанавливает цель тейк-профита на вход + (отклонение / период полураспада) на бар. |
| TrendExclusionADX | 28 | 20–40 | Если ADX на H4 превышает этот уровень, EA пропускает входы. Возврат к средней проваливается в сильных трендах — этот фильтр критичен. |
Совместимость с брокером
Проверенные спреды + исполнение
| Брокер | Типичный спред (пипсы) | Мин. лот | Исполнение | Проверено | |
|---|---|---|---|---|---|
| HFM | 1.1 | 0.01 | market | ✓ проверено | Открыть счёт → |
| AXIORY | 1.3 | 0.01 | market | ✓ проверено | Открыть счёт → |
Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.
Глоссарий