Mean Revert Range V1
EA reversi ke rata-rata untuk EUR/CHF yang mengeksploitasi profil rentang sempitnya. Konfluensi Bollinger Band dan RSI dengan eksklusi tren ADR menghasilkan tingkat kemenangan 71 % pada drawdown rendah. Untuk trader yang lebih menyukai gerinda stabil daripada varians tinggi.
Metrik risiko utama
Angka yang pertama kali dilihat trader serius.
- Drawdown maksimum
- -5.8%
- Rentetan terburuk
- -7.1%
- Waktu pemulihan
- 22d
Penurunan puncak-ke-lembah terburuk pada backtest 2020–2025.
4 transaksi rugi beruntun, dalam satu klaster.
Waktu dari lembah drawdown ke puncak ekuitas baru.
Kinerja
Return disajikan dalam konteks, bukan terpisah.
- Return 12M
- +10.2%
- 5Y CAGR
- +9.8%
- Sharpe
- 1.94
- Win rate
- 71.3%
- Transaksi / bulan
- 12
- Sortino
- 2.76
Kurva ekuitas backtest
2020–2025, Data tick spread riil HFM, kualitas pemodelan 99 %
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (EUR/CHF). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
Return tahunan
Tahun demi tahun
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8.1% | +10.4% | +7.6% | +9.9% | +10.2% | +11.8% |
Cara kerja
Mean Revert Range V1 mengeksploitasi perilaku reversi ke rata-rata secara statistik dari EUR/CHF — pasangan yang struktur fundamentalnya (kedua mata uang didukung ekonomi zona euro dan Swiss, secara historis terkorelasi) menciptakan rentang perdagangan sempit relatif terhadap pasangan major.
Logika entri membutuhkan tiga kondisi sekaligus:
- Harga ditutup melampaui 2,0 deviasi standar dari rata-rata Bollinger Band 20 periode.
- RSI mengonfirmasi oversold (di bawah 30 untuk long) atau overbought (di atas 70 untuk short).
- ADX di bawah 28 — mengonfirmasi pasangan tidak dalam rejim bertren.
Saat ketiganya terpicu, EA masuk pada pembukaan H4 berikutnya dan menargetkan rata-rata Bollinger sebagai take-profit, dengan stop tegas di luar band luar.
Mengapa EUR/CHF untuk reversi ke rata-rata
EUR/CHF secara struktural lebih cocok untuk reversi ke rata-rata daripada pasangan major karena:
- Riwayat plafon SNB: Bank Nasional Swiss telah menunjukkan kesediaan berintervensi di dekat ekstrem, menciptakan tekanan reversi ke rata-rata implisit.
- Korelasi EUR/CHF: Penggerak fundamental kedua mata uang (aktivitas ekonomi zona euro) dibagikan, sehingga divergensi besar cenderung temporer.
- ADR lebih rendah: Rentang harian rata-rata ~50 pip vs ~100 pip untuk EUR/USD — kelebihan melampaui 2 SD cenderung memantul kembali lebih cepat.
Penghapusan lantai SNB 2015 secara khusus dikecualikan dari jendela backtest (tes dimulai 01-01-2020) untuk menghindari distorsi survivorship dari peristiwa 6 sigma.
Profil risiko
- Drawdown maksimum -5,8 %, terburuk terjadi pada Q4 2022 ketika EUR/CHF menghabiskan 18 hari di atas 2 SD akibat tekanan EUR yang didorong krisis energi.
- Tingkat kemenangan 71,3 % mencerminkan keunggulan reversi ke rata-rata sejati — bukan over-optimasi. Sinyal membutuhkan ketiga filter, yang mengurangi jumlah transaksi tetapi meningkatkan kualitas.
- USD/CHF tambahan — EA menjalankan alokasi lebih ringan pada USD/CHF dengan logika identik; pasangan menyumbang ~15 % dari total transaksi.
Penerapan yang disarankan
- Minimum 2.000 $ untuk alokasi konservatif 0,01 lot; transaksi swing menahan 2-6 candle pada H4 sehingga margin semalam diperlukan.
- HFM lebih disukai untuk konsistensi spread EUR/CHF; Axiory adalah cadangan terverifikasi.
- VPS disarankan untuk deteksi penutupan candle H4, tetapi persyaratan timing entri jauh kurang ketat daripada scalper.
Yang TIDAK dilakukan EA
- Tidak berdagang saat ADX di atas 28. Menonaktifkan filter tren adalah kesalahan pengguna paling umum dan yang paling mungkin menyebabkan drawdown besar.
- Tidak menggunakan rata-rata atau penentuan ukuran gaya martingale.
- Tidak mencoba memperdagangkan peristiwa SNB Januari 2015 — periode backtest pasca-2020 sejak desain.
Pertanyaan yang sering diajukan
- Mengapa EUR/CHF dan bukan pasangan mayor?
- Mean reversion membutuhkan pasangan yang bergerak ranging alih-alih trending, dan stabilitas relatif EUR/CHF memberikan rentang yang ketat dan berulang yang diperdagangkan oleh logika ini. USD/CHF didukung sebagai pasangan sekunder dengan perilaku serupa.
- Apa risiko utama bagi EA mean-reversion?
- Break terarah yang kuat dan tidak berbalik. Drawdown maksimum -5.8% dan rentetan terburuk -7.1% dalam backtest tergolong sederhana, tetapi pergeseran rezim sesekali — seperti guncangan bank sentral — adalah risiko ekor yang ditanggung strategi range. EA ini menahan stop tetap justru untuk kasus itu.
- Apakah imbal hasil tahunan sekitar 10% layak?
- Itu tergantung pada tujuan Anda. Pada Sharpe 1.94 dan peringkat konservatif, EA ini dibangun untuk peracikan yang stabil dan berfluktuasi rendah alih-alih imbal hasil yang mencolok — cocok untuk pelestarian modal, bukan pertumbuhan agresif.
Parameter
Input yang dapat dikonfigurasi
| Nama | Default | Rentang yang disarankan | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| BollingerPeriod | 20 | 14–30 | Periode lookback untuk rata-rata dan deviasi standar Bollinger Band. Periode lebih panjang melebarkan band dan mengurangi frekuensi sinyal. |
| DeviationThreshold | 2.0 | 1.5–2.5 | Deviasi standar di atas/bawah rata-rata yang diperlukan untuk memicu entri. Nilai lebih tinggi berarti sinyal lebih sedikit tetapi lebih berkualitas. |
| RSIOversoldLevel | 30 | 20–40 | RSI harus di bawah level ini (long) atau di atas 100 dikurangi level ini (short) untuk mengonfirmasi sinyal reversi ke rata-rata. |
| HalfLifeBars | 6 | 3–12 | Candle yang diharapkan hingga reversi ke rata-rata. Menetapkan target take-profit pada entri + (deviasi / paruh waktu) per candle. |
| TrendExclusionADX | 28 | 20–40 | Jika ADX melebihi level ini pada H4, EA melewati entri. Reversi ke rata-rata gagal dalam tren kuat — filter ini kritis. |
Kompatibilitas broker
Spread + eksekusi terverifikasi
| Broker | Spread tipikal (pips) | Lot minimum | Eksekusi | Terverifikasi | |
|---|---|---|---|---|---|
| HFM | 1.1 | 0.01 | market | ✓ terverifikasi | Buka akun → |
| AXIORY | 1.3 | 0.01 | market | ✓ terverifikasi | Buka akun → |
Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.
Glosarium