Mean Revert Range V1
EA de reversão à média para EUR/CHF explorando seu perfil de range estreito. A confluência de Bandas de Bollinger e RSI com exclusão de tendência por ADX produz uma taxa de acerto de 71 % a baixo drawdown. Para traders que preferem um avanço constante à alta variância.
Métricas de risco principais
Os números que um trader sério olha primeiro.
- Drawdown máximo
- -5.8%
- Pior sequência
- -7.1%
- Tempo de recuperação
- 22d
Pior pico-a-vale no backtest de 2020–2025.
4 trades perdedores consecutivos, um único agrupamento.
Tempo do vale do drawdown até um novo pico de patrimônio.
Desempenho
Os retornos são apresentados em contexto, não isoladamente.
- Retorno 12M
- +10.2%
- 5Y CAGR
- +9.8%
- Sharpe
- 1.94
- Taxa de acerto
- 71.3%
- Trades / mês
- 12
- Sortino
- 2.76
Curva de patrimônio do backtest
2020–2025, Dados de ticks com spread real da HFM, qualidade de modelagem 99 %
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (EUR/CHF). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
Retornos anuais
Ano a ano
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8.1% | +10.4% | +7.6% | +9.9% | +10.2% | +11.8% |
Como funciona
O Mean Revert Range V1 explora o comportamento estatisticamente reversivo à média de EUR/CHF — um par cuja estrutura fundamental (ambas as moedas sustentadas pelas economias da zona do euro e suíça, historicamente correlacionadas) cria um range de negociação estreito em relação aos pares maiores.
A lógica de entrada requer três condições simultaneamente:
- O preço fecha além de 2,0 desvios padrão da média da Banda de Bollinger de 20 períodos.
- O RSI confirma sobrevenda (abaixo de 30 para longs) ou sobrecompra (acima de 70 para shorts).
- O ADX está abaixo de 28 — confirmando que o par não está em um regime de tendência.
Quando as três disparam, o EA entra na abertura H4 seguinte e mira a média de Bollinger como take-profit, com um stop firme além da banda externa.
Por que EUR/CHF para reversão à média
EUR/CHF é estruturalmente mais adequado à reversão à média que os pares maiores porque:
- Histórico do teto do SNB: O Banco Nacional Suíço demonstrou disposição para intervir perto dos extremos, criando uma pressão implícita de reversão à média.
- Correlação EUR/CHF: O motor fundamental de ambas as moedas (a atividade econômica da zona do euro) é compartilhado, então grandes divergências tendem a ser temporárias.
- ADR mais baixo: Range diário médio de ~50 pips contra ~100 pips de EUR/USD — um excesso além de 2 SD tende a recuar mais rápido.
A remoção do piso do SNB em 2015 é especificamente excluída da janela de backtest (o teste começa em 01-01-2020) para evitar a distorção de sobrevivência de um evento de 6 sigma.
Perfil de risco
- Drawdown máximo -5,8 %, o pior ocorrido no Q4 de 2022 quando EUR/CHF passou 18 dias acima de 2 SD devido à pressão sobre o EUR impulsionada pela crise energética.
- A taxa de acerto de 71,3 % reflete uma vantagem genuína de reversão à média — não uma superotimização. O sinal requer os três filtros, o que reduz a contagem de operações mas melhora a qualidade.
- USD/CHF suplementar — o EA executa uma alocação mais leve em USD/CHF com lógica idêntica; o par contribui com ~15 % do total de operações.
Implantação recomendada
- Mínimo de 2.000 $ para a alocação conservadora de 0,01 lote; as operações swing seguram 2-6 velas em H4, então margem overnight é necessária.
- HFM preferida pela consistência do spread de EUR/CHF; Axiory é o reserva verificado.
- VPS recomendado para a detecção do fechamento da vela H4, mas o requisito de timing de entrada é muito menos rigoroso que o dos scalpers.
O que o EA NÃO faz
- Não opera quando o ADX está acima de 28. Desativar o filtro de tendência é o erro de usuário mais comum e o que mais provavelmente causa grandes drawdowns.
- Não usa promediação nem dimensionamento estilo martingale.
- Não tenta operar o evento do SNB de janeiro de 2015 — o período de backtest é posterior a 2020 por design.
Perguntas frequentes
- Por que EUR/CHF em vez de um par principal?
- A reversão à média precisa de um par que oscile em vez de seguir tendência, e a relativa estabilidade do EUR/CHF proporciona as faixas estreitas e repetidas que a lógica opera. O USD/CHF é suportado como par secundário com comportamento semelhante.
- Qual é o principal risco para um EA de reversão à média?
- Uma forte ruptura direcional que não reverte. O drawdown máximo de -5.8% e a pior sequência de -7.1% do backtest são modestos, mas uma mudança pontual de regime — como um choque de banco central — é o risco de cauda que uma estratégia de faixa carrega. Ele mantém um stop fixo precisamente para esse caso.
- Vale a pena um retorno anual de cerca de 10%?
- Isso depende do seu objetivo. Com um Sharpe de 1.94 e uma classificação conservadora, este EA foi construído para uma capitalização constante e de baixa volatilidade em vez de retornos de manchete — adequado para preservação de capital, não para crescimento agressivo.
Parâmetros
Entradas configuráveis
| Nome | Padrão | Faixa sugerida | Descrição |
|---|---|---|---|
| BollingerPeriod | 20 | 14–30 | Período de lookback para a média e o desvio padrão das Bandas de Bollinger. Períodos mais longos alargam as bandas e reduzem a frequência de sinais. |
| DeviationThreshold | 2.0 | 1.5–2.5 | Desvios padrão acima/abaixo da média exigidos para disparar uma entrada. Valores mais altos significam menos sinais mas de maior qualidade. |
| RSIOversoldLevel | 30 | 20–40 | O RSI deve estar abaixo deste nível (long) ou acima de 100 menos este nível (short) para confirmar o sinal de reversão à média. |
| HalfLifeBars | 6 | 3–12 | Velas esperadas até a reversão à média. Define a meta de take-profit em entrada + (desvio / meia-vida) por vela. |
| TrendExclusionADX | 28 | 20–40 | Se o ADX exceder este nível em H4, o EA pula as entradas. A reversão à média falha em tendências fortes — este filtro é crítico. |
Compatibilidade com brokers
Spreads verificados + execução
| Broker | Spread típico (pips) | Lote mínimo | Execução | Verificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| HFM | 1.1 | 0.01 | market | ✓ verificado | Abrir conta → |
| AXIORY | 1.3 | 0.01 | market | ✓ verificado | Abrir conta → |
Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.
Glossário