Mean Revert Range V1
좁은 레인지 특성을 활용하는 EUR/CHF용 평균 회귀 EA. 볼린저 밴드와 RSI의 합류, ADX 추세 배제가 낮은 손실폭에서 71% 승률을 만들어냅니다. 높은 변동성보다 꾸준한 누적을 선호하는 트레이더를 위한 것입니다.
핵심 위험 지표
진지한 트레이더가 가장 먼저 보는 수치입니다.
- 최대 회수
- -5.8%
- 최장 연속 손실
- -7.1%
- 회복 기간
- 22d
2020–2025 백테스트 기간 중 최악의 고점 대비 저점 회수.
단일 구간 내 연속 4회 손실 거래.
회수 저점에서 새로운 자본 고점까지 도달하는 기간.
성과
수익은 맥락 속에서 제시되며, 단독으로 제시되지 않습니다.
- 12M 수익률
- +10.2%
- 5Y CAGR
- +9.8%
- Sharpe
- 1.94
- 승률
- 71.3%
- 월간 거래 횟수
- 12
- Sortino
- 2.76
백테스트 자본 곡선
2020–2025, HFM 실제 스프레드 틱 데이터, 모델링 품질 99%
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (EUR/CHF). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
연간 수익률
연도별
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +8.1% | +10.4% | +7.6% | +9.9% | +10.2% | +11.8% |
작동 방식
Mean Revert Range V1은 EUR/CHF의 통계적 평균 회귀 행태를 활용합니다 — 이 쌍은 (두 통화 모두 유로존과 스위스 경제에 기반하며 역사적으로 상관되어 온) 펀더멘털 구조가 주요 쌍 대비 좁은 거래 레인지를 만듭니다.
진입 로직은 세 조건의 동시 충족을 요합니다:
- 가격이 20기간 볼린저 밴드 평균에서 2.0 표준편차를 넘어 마감.
- RSI가 과매도(롱은 30 미만) 또는 과매수(숏은 70 초과) 확인.
- ADX가 28 미만 — 이 쌍이 추세 국면이 아님을 확인.
세 조건이 모두 트리거되면 EA는 다음 H4 시가에 진입하고 볼린저 평균을 이익 실현 목표로 삼으며, 바깥 밴드 너머에 강제 손절을 둡니다.
평균 회귀에 EUR/CHF인 이유
EUR/CHF는 다음 이유로 주요 쌍보다 평균 회귀에 구조적으로 더 적합합니다:
- SNB 상한 역사: 스위스 국립은행은 극단 부근에서 개입할 의지를 보여 왔으며, 이는 암묵적인 평균 회귀 압력을 만듭니다.
- EUR/CHF 상관: 두 통화의 펀더멘털 동인(유로존 경제 활동)이 공유되므로 큰 괴리는 일시적인 경향이 있습니다.
- 낮은 ADR: EUR/USD의 약 100핍 대비 약 50핍의 일평균 변동폭 — 2 SD를 넘는 오버슈트가 더 빠르게 되돌아오는 경향이 있습니다.
6시그마 이벤트로 인한 생존자 편향 왜곡을 피하기 위해 2015년 SNB 하한 철폐는 백테스트 구간에서 명시적으로 제외되었습니다(테스트는 2020-01-01 시작).
리스크 프로필
- 최대 손실폭 -5.8%, 에너지 위기로 인한 EUR 압력으로 EUR/CHF가 18일간 2 SD 위에 머문 2022년 4분기에 최악 발생.
- 승률 71.3%는 과최적화가 아닌 진정한 평균 회귀 엣지를 반영합니다. 신호는 세 필터를 모두 요구하므로 거래 수는 줄지만 품질은 개선됩니다.
- USD/CHF 보조 — EA는 동일 로직으로 USD/CHF에 더 가벼운 배분을 운용하며; 이 쌍은 전체 거래의 약 15%를 차지합니다.
권장 운용
- 보수적 0.01 랏 배분에는 최소 $2,000; 스윙 거래는 H4에서 2–6봉을 보유하므로 오버나잇 마진이 필요합니다.
- EUR/CHF 스프레드 일관성에는 HFM 선호; Axiory가 검증된 백업입니다.
- H4 캔들 마감 감지를 위해 VPS 권장하지만, 진입 타이밍 요건은 스캘퍼보다 훨씬 덜 엄격합니다.
이 EA가 하지 않는 것
- ADX가 28 초과일 때는 거래하지 않습니다. 추세 필터를 끄는 것은 가장 흔한 사용자 오류이며 큰 손실폭을 초래할 가능성이 가장 높습니다.
- 물타기나 마틴게일 사이징을 사용하지 않습니다.
- 2015년 1월 SNB 이벤트를 거래하려 시도하지 않습니다 — 백테스트 기간은 설계상 2020년 이후입니다.
자주 묻는 질문
- 왜 메이저 페어 대신 EUR/CHF인가요?
- 평균 회귀는 추세를 형성하기보다 횡보하는 페어가 필요하며, EUR/CHF의 상대적 안정성이 이 로직이 거래하는 좁고 반복적인 횡보 구간을 제공합니다. USD/CHF는 유사한 행태를 가진 보조 페어로 지원됩니다.
- 평균 회귀 EA의 주요 리스크는 무엇인가요?
- 되돌아오지 않는 강한 방향성 돌파입니다. 백테스트의 -5.8% 최대 드로다운과 -7.1% 최악 구간은 완만하지만, 중앙은행 충격과 같은 일회성 체제 전환은 횡보 전략이 안고 있는 꼬리 리스크입니다. 바로 그 경우를 대비해 고정 손절을 유지합니다.
- 대략 10%의 연간 수익이 그만한 가치가 있나요?
- 그것은 당신의 목표에 달려 있습니다. 1.94 Sharpe와 보수적 등급에서, 이 EA는 화려한 수익보다는 꾸준하고 저변동성의 복리를 위해 설계되었습니다 — 공격적 성장이 아니라 자본 보존에 적합합니다.
매개변수
설정 가능한 입력값
| 이름 | 기본값 | 권장 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| BollingerPeriod | 20 | 14–30 | 볼린저 밴드 평균과 표준편차의 룩백 기간. 기간이 길수록 밴드가 넓어지고 신호 빈도가 줄어듭니다. |
| DeviationThreshold | 2.0 | 1.5–2.5 | 진입을 트리거하기 위해 평균에서 위/아래로 필요한 표준편차. 값이 높을수록 신호는 적지만 품질은 높아집니다. |
| RSIOversoldLevel | 30 | 20–40 | 평균 회귀 신호를 확인하려면 RSI가 이 레벨 미만(롱)이거나 100에서 이 레벨을 뺀 값 초과(숏)여야 합니다. |
| HalfLifeBars | 6 | 3–12 | 평균 회귀까지의 예상 봉 수. 이익 실현 목표를 진입가 + (편차 / 반감기) 봉당으로 설정합니다. |
| TrendExclusionADX | 28 | 20–40 | H4에서 ADX가 이 레벨을 초과하면 EA는 진입을 건너뜁니다. 평균 회귀는 강한 추세에서 실패하므로 — 이 필터는 핵심입니다. |