Anchor Grid Conservative
Um EA de grid limitado para AUD/USD em H4. Conservador por design — tetos rígidos de cesta evitam os cenários de drawdown catastrófico que destroem a maioria dos EAs de grid. Para traders que querem juros compostos constantes em vez de fogos de artifício.
Métricas de risco principais
Os números que um trader sério olha primeiro.
- Drawdown máximo
- -4.2%
- Pior sequência
- -5.8%
- Tempo de recuperação
- 19d
Pior pico-a-vale no backtest de 2020–2025.
4 trades perdedores consecutivos, um único agrupamento.
Tempo do vale do drawdown até um novo pico de patrimônio.
Desempenho
Os retornos são apresentados em contexto, não isoladamente.
- Retorno 12M
- +12.8%
- 5Y CAGR
- +11.4%
- Sharpe
- 1.85
- Taxa de acerto
- 78.6%
- Trades / mês
- 8
- Sortino
- 2.94
Curva de patrimônio do backtest
2020–2025, Dados de ticks com spread real da XM, qualidade de modelagem 99 %
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (AUD/USD). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
Retornos anuais
Ano a ano
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +9.4% | +11.7% | +8.2% | +12.1% | +12.8% | +14.3% |
Como funciona
O Anchor Grid Conservative coloca um pequeno grid de ordens em torno do range de 4 horas prevalecente quando filtros baseados em ADR confirmam um regime lateral. A cesta tem um máximo rígido de 4 níveis de grid e um stop-loss a nível de cesta em 5 % do capital da conta que não pode ser alargado pela lógica do EA.
Este é um EA de grid construído por alguém que viu EAs de grid estourarem contas. Os tetos rígidos são o design — a maior parte do trabalho na V1 consistiu em provar em testes walk-forward que o EA sai da cesta de forma confiável antes de o stop de 5 % ser atingido, não em maximizar os juros compostos dentro da cesta.
Por que um «grid conservador» não é um oximoro
O trading de grid tem uma má reputação merecida, mas o modo de falha é uniformemente o mesmo: expansão ilimitada do grid combinada com dimensionamento de posição estilo martingale durante o drawdown. Este EA não faz nenhuma das duas coisas:
- A contagem de níveis de grid é fixada rigidamente em 4. Não há lógica de «deixar a cesta crescer se estivermos temporariamente no negativo».
- O tamanho do lote por nível de grid é plano, não multiplicado. Cada nível é o mesmo
recommendedLot. - O stop-loss de cesta em 5 % do capital não é uma sugestão branda — o EA fecha todas as posições e se pausa pelo dia se atingido.
- O filtro de range ADR evita novas cestas em regimes de tendência (= onde os EAs de grid tipicamente falham de forma catastrófica).
Perfil de risco
- Drawdown máximo -4,2 %, observado duas vezes ao longo do backtest de 5 anos. Ambos dentro da lógica do stop de cesta.
- Pior sequência perdedora -5,8 % em 4 operações, ocorrida em março de 2023 durante o pico de volatilidade do AUD em torno da crise do SVB.
- Sem expansão do grid além de 4 níveis. A cauda de perda catastrófica dos EAs de grid típicos está estruturalmente ausente.
Implantação recomendada
- Tamanho de conta mínimo de 3.000 $ para absorver o SL de cesta a um tamanho de 0,01 lote com margem confortável.
- Alavancagem 1:30 suficiente — maior alavancagem não oferece vantagem dados os tetos rígidos de posição.
- XM ou HFM preferidas pelos spreads de AUD/USD; ambas verificadas.
- Este EA tolera maior latência que os scalpers — VPS recomendado mas não estritamente necessário.
O que o EA NÃO faz
- Não adiciona níveis de grid além de 4 sob nenhuma circunstância.
- Não alarga o stop-loss da cesta após a entrada.
- Não usa dimensionamento de lote estilo martingale.
- Não abre novas cestas quando o filtro de range ADR sinaliza condições de tendência.
Perguntas frequentes
- Isto é um grid de martingale ou de média de preço?
- Não. É um grid de espaçamento fixo em AUD/USD com um limite rígido de posições abertas e dimensionamento de lotes idêntico — ele não multiplica os lotes após perdas, que é o que faz com que o clássico vetor de explosão do grid não se aplique aqui. Essa disciplina é o motivo pelo qual o drawdown máximo do backtest permanece em -4.2%.
- Por que o depósito mínimo é $3,000 se os lotes são de apenas 0.01?
- Estratégias de grid mantêm várias posições ao mesmo tempo, então a conta precisa de margem livre suficiente para carregar toda a escada através de uma oscilação adversa sem uma chamada de margem. $3,000 fornecem essa folga a 0.01 lotes, e a alavancagem de 1:30 é suficiente.
- Qual é a pegadinha de uma taxa de acerto de 78.6%?
- Grids com alta taxa de acerto obtêm muitos pequenos ganhos e ocasionalmente devolvem parte deles quando o preço caminha com força contra a escada. A vantagem é real, mas modesta (cerca de 11–13% ao ano), então este EA é adequado para preservação de capital em vez de crescimento agressivo.
Parâmetros
Entradas configuráveis
| Nome | Padrão | Faixa sugerida | Descrição |
|---|---|---|---|
| GridSpacingPips | 60 | 40–100 | Distância entre os níveis do grid. Um espaçamento maior reduz a frequência de operações e o drawdown mas diminui os juros compostos. |
| MaxGridLevels | 4 | 2–6 | Limite rígido de níveis de grid concorrentes. Parâmetro de segurança crítico — não aumentar sem verificação por backtest. |
| BasketTakeProfit | 1.5 | 0.8–2.5 | Take-profit total da cesta como percentual da conta. O EA fecha todas as posições do grid ao atingi-lo. |
| BasketStopLoss | 5.0 | 3.0–7.0 | Stop-loss total da cesta como percentual da conta. Saída firme ao atingi-lo, sem alargamento permitido. |
| RangeFilter | true | true / false | Se true, o EA só abre novas cestas de grid quando as condições de range baseadas em ADR são atendidas. Desativá-lo aumenta materialmente o drawdown. |
Compatibilidade com brokers
Spreads verificados + execução
| Broker | Spread típico (pips) | Lote mínimo | Execução | Verificado | |
|---|---|---|---|---|---|
| XM | 1.6 | 0.01 | market | ✓ verificado | Abrir conta → |
| HFM | 1.4 | 0.01 | market | ✓ verificado | Abrir conta → |
Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.