Anchor Grid Conservative
用於 H4 週期 AUD/USD 的有界網格 EA。設計上保守——嚴格的籃位上限可防止摧毀多數網格 EA 的災難性回撤情形。適合想要穩健複利而非煙火式收益的交易者。
關鍵風險指標
認真的交易者最先關注的數字。
- 最大回撤
- -4.2%
- 最長連虧
- -5.8%
- 恢復時間
- 19d
2020–2025 回測期內最嚴重的峰谷回撤。
單一區間內連續 4 筆虧損交易。
從回撤谷底到創出新權益高點所需的時間。
績效
收益結合背景呈現，而非孤立看待。
- 12M 收益
- +12.8%
- 5Y CAGR
- +11.4%
- Sharpe
- 1.85
- 勝率
- 78.6%
- 每月交易次數
- 8
- Sortino
- 2.94
回測權益曲線
2020–2025, XM 真實點差 tick 資料，建模品質 99%
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (AUD/USD). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
年度收益
逐年表現
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +9.4% | +11.7% | +8.2% | +12.1% | +12.8% | +14.3% |
運作原理
當基於 ADR 的過濾器確認區間盤整狀態時，Anchor Grid Conservative 會在當前 4 小時區間周圍佈置一個小型訂單網格。該籃位有 4 個網格層級的硬性上限，以及 帳戶淨值 5% 的整籃停損，EA 邏輯無法將其擴大。
這是一款由親眼見過網格 EA 爆倉的人所打造的網格 EA。嚴格的上限就是其設計——V1 的大部分工作不是在籃內最大化複利，而是透過前向測試證明 EA 能在觸及 5% 停損之前可靠地退出籃位。
為何「保守型網格」並非自相矛盾
網格交易背負著名副其實的壞名聲，但其失敗模式始終如一：在回撤期間無限制擴展網格，並疊加馬丁格爾式的部位放大。本 EA 兩者皆不：
- 網格層級數硬性封頂為 4。不存在「暫時浮虧就讓籃位繼續擴大」的邏輯。
- 每個網格層級的手數是固定的，而非倍增。每一層都是相同的
recommendedLot。 - 帳戶淨值 5% 的整籃停損不是軟性建議——觸及時 EA 平掉所有部位並當日暫停。
- ADR 區間過濾器可防止在趨勢行情（= 網格 EA 通常災難性失敗之處）中開啟新籃。
風險概況
- 最大回撤 -4.2%，在 5 年回測中觀察到兩次。兩次均在籃位停損邏輯範圍內。
- 最差連虧 4 筆交易內 -5.8%，發生於 2023 年 3 月 SVB 危機前後 AUD 波動飆升期間。
- 網格不會擴展至 4 層以上。 典型網格 EA 的災難性損失尾部在結構上不存在。
推薦部署
- 帳戶規模至少 3,000 美元，以便在 0.01 手規模下以充裕的保證金緩衝吸收籃位停損。
- 槓桿 1:30 已足夠——鑑於嚴格的部位上限，更高槓桿並無優勢。
- AUD/USD 點差首選 XM 或 HFM；兩者均已驗證。
- 本 EA 對延遲的容忍度高於剝頭皮策略——推薦 VPS 但並非嚴格必需。
本 EA 不會做什麼
- 在任何情況下都不會增加超過 4 層的網格層級。
- 入場後不會擴大整籃停損。
- 不使用馬丁格爾手數放大。
- 當 ADR 區間過濾器發出趨勢條件訊號時不會開啟新籃。
常見問題
- 這是馬丁格爾或攤平式網格嗎？
- 不是。它是在 AUD/USD 上的固定間距網格，對開倉數量設有硬性上限並採用相同的手數規模——它不會在虧損後加倍手數，這正是為什麼經典網格的爆倉路徑在此並不適用。這種紀律正是回測最大回撤維持在 -4.2% 的原因。
- 如果手數只有 0.01，為什麼最低入金是 $3,000？
- 網格策略會同時持有多個倉位，因此帳戶需要足夠的自由保證金，以在不利波動中扛住整個階梯而不被追繳保證金。$3,000 在 0.01 手下提供了這樣的餘裕，而 1:30 的槓桿已足夠。
- 78.6% 勝率的代價是什麼？
- 高勝率的網格會賺取許多小額盈利，並在價格強烈逆著階梯走時偶爾回吐一部分。優勢是真實的但不大（每年大約 11–13%），因此這個 EA 適合資本保全，而非激進增長。
參數
可配置輸入項
| 名稱 | 預設值 | 建議範圍 | 說明 |
|---|---|---|---|
| GridSpacingPips | 60 | 40–100 | 網格層級之間的間距。間距越寬，交易頻率與回撤越低，但複利效果也越弱。 |
| MaxGridLevels | 4 | 2–6 | 並發網格層級的硬性上限。關鍵的安全參數——未經回測驗證不得提高。 |
| BasketTakeProfit | 1.5 | 0.8–2.5 | 以帳戶百分比表示的整籃停利。觸及時 EA 平掉所有網格部位。 |
| BasketStopLoss | 5.0 | 3.0–7.0 | 以帳戶百分比表示的整籃停損。觸及時強制離場，不允許擴大。 |
| RangeFilter | true | true / false | 若為 true，EA 僅在滿足基於 ADR 的區間條件時開啟新網格籃。停用此項會顯著增加回撤。 |