Bir EA çalıştırmak, manuel işlemin duygusal gürültüsünü ortadan kaldırır — ancak riski ortadan kaldırmaz. Aslında EA’lar, tereddütsüz yürüttükleri için manuel bir yatırımcıdan daha hızlı risk biriktirebilir. Bu dört kontrol, profesyonelce yönetilen otomatik bir strateji ile telafi edilemez bir kayba uğrayan bir hesap arasındaki farktır.
Kontrol 1 — Pozisyon büyüklüğü
En önemli tek risk kolu, lot büyüklüğüdür. Çoğu EA yatırımcısı bunu devreye sokmada bir kez ayarlar ve unutur.
Doğru başlangıç noktası, hesabın yüzdesi olarak işlem başına risktir. Bu katalogdaki EA’lar için, 2.000$‘lık bir hesapta varsayılan 0.01 lot, işlem başına yaklaşık %0.5–1.0 riski temsil eder (parite ATR’ye ve EA durdurma mesafesine göre değişir). Bu muhafazakârdır, ancak en kötü backtest serisi boyunca hayatta kalınabilirdir.
Pratik bir formül: EA’nın en kötü serisi 6 art arda kayıpsa ve işlem başına riskiniz %1 ise, altı art arda kayıp = -%6 drawdown. Bu toleransınızı aşıyorsa, işlem başına %0.5’e düşürün (= lot büyüklüğünü yarıya indirin).
Asla kâr hedefine göre boyutlandırmayın (“Yılda %20 istiyorum, bu yüzden 2x işlem yapacağım”). Önce kayıp toleransına göre boyutlandırın; getiri avantajdan gelir.
Kontrol 2 — Maksimum drawdown devre kesici
EA’yı duraklatıp inceleyeceğiniz maksimum hesap drawdown’ını tanımlayın. Yaygın bir düzey: backtest edilen maksimum drawdown’ın 1.5 katı. Örnek: backtest edilen maks. drawdown -%8, devre kesici -%12’de.
Devre kesici devreye girdiğinde:
- AutoTrading’i devre dışı bırakın (önemli ölçüde zararda olmadıkça açık pozisyonları kapatmayın)
- Dönem için işlem günlüğünü inceleyin — kayıplar strateji türüyle tutarlı mı, yoksa bir şey yanlış yapılandırılmış mı?
- Yeniden başlatmadan önce piyasa rejiminin normalleşmesini bekleyin (örneğin, strateji bir ortalamaya dönüş türüyse ADX’in birincil parite üzerinde 30’un altına düşmesini bekleyin)
Devre kesici, siz izlemezken kötü bir piyasa rejiminin yıkıcı bir kayıp üretmesini önler.
Kontrol 3 — Birden fazla EA genelinde korelasyon yönetimi
Aynı anda üç EA çalıştırmak çeşitliliğinizi üç katına çıkarmaz. Üçü de USD güçlenirken EUR/USD’da uzun işlem yapıyorsa, hepsi aynı anda kaybeder.
Birden fazla EA devreye sokmadan önce şunları kontrol edin:
- EA’lar benzer zamanlarda aynı paritede aynı yönde işlem yapıyor mu?
- Pariteler yüksek korelasyonlu mu (EUR/USD + GBP/USD korelasyonu tipik olarak 0.85+)?
Basit bir kural: aynı paritede veya yüksek korelasyonlu paritelerde işlem yapan EA’ları, drawdown hesaplama amacıyla tek bir pozisyon olarak değerlendirin. EA 1, 0.01 lot EUR/USD uzun ve EA 2, 0.01 lot GBP/USD uzunsa, birleşik EUR/USD eşdeğeri risk, 2x bağımsız pozisyona değil, tek bir 0.01 lot pozisyonun 1.5x’ine daha yakındır.
Kontrol 4 — Drawdown’da hesap öz sermayesi duraklatma
Devre kesiciden farklı olarak, bu önceden yapılandırılmış bir EA düzeyinde kontroldür. Bu katalogdaki birkaç EA (özellikle Balanced Portfolio V1) bir EquityDrawdownPause parametresi içerir. %8’e ayarlandığında, sinyal kalitesinden bağımsız olarak hesap öz sermayesi yüksek su işaretinden %8 düştüğünde EA yeni girişleri duraklatır.
Bu bir kayıp kesme değildir — açık işlemler devam eder. EA’nın kaybeden bir rejime piramitlemesini önleyen yeni giriş duraklatmasıdır.
Öneri: devreye soktuğunuz EA’da bu yerleşik değilse, öz sermayeyi haftalık olarak izleyin ve drawdown geçmiş maksimumun 1.5 katını aştığında yeni girişleri manuel olarak duraklatın.
İşlenmiş örnekler
2.000$ hesap, tek EA, 0.01 lot EUR/USD
- 20 pip durağında işlem başına risk: ~20$ (hesabın %1’i)
- Her biri %1 olan 8 kayıp serisi: -%8 = 160$ kayıp
- -%8’lik backtest edilen maks. drawdown ile tutarlı: doğru boyutlandırılmış ✓
5.000$ hesap, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY üzerinde üç EA
- Her biri 0.01 lot = EA başına işlem başına maks. 150$ kayıp
- Üç EA aynı anda tetikleniyor (örn. NFP satışı): bir günde -450$
- -450$ / 5.000$ = bir günde -%9 — tipik devre kesiciyi aşıyor
- Çözüm: üçü genelinde toplam 0.01 lot’a düşürün veya eş zamanlı açık pariteleri sınırlayan Balanced Portfolio V1 gibi korelasyon farkındalıklı bir portföy EA’sı kullanın