EA를 실행하면 수동 거래의 감정적 노이즈는 제거되지만 리스크는 제거되지 않는다. 실제로 EA는 주저 없이 실행하기 때문에 수동 트레이더보다 더 빠르게 리스크를 축적할 수 있다. 이 네 가지 통제는 전문적으로 관리되는 자동화 전략과 회복 불가능한 손실을 입는 계좌의 차이를 만든다.
통제 1 — 포지션 크기 산정
가장 중요한 리스크 레버는 랏 크기다. 대부분의 EA 트레이더는 배포 시 한 번 설정하고 잊어버린다.
올바른 출발점은 계좌 대비 거래당 리스크 비율이다. 이 카탈로그의 EA에서 $2,000 계좌에 0.01랏 기본값은 거래당 약 0.5~1.0% 리스크를 나타낸다(통화쌍 ATR과 EA 손절 거리에 따라 다름). 이는 보수적이지만 최악의 백테스트 연속 손실을 견딜 수 있는 수준이다.
실용적인 공식: EA의 최악의 연속 손실이 6번 연속 손실이고 거래당 리스크가 1%라면, 6번 연속 손실 = -6% 낙폭이다. 이것이 허용 범위를 초과한다면 거래당 0.5%로 줄인다(= 랏 크기를 절반으로).
수익 목표로 크기를 결정하지 말 것(“연 20% 원하니까 2배 거래할게”). 손실 허용 범위로 먼저 크기를 결정한다; 수익은 우위에서 따라온다.
통제 2 — 최대 낙폭 서킷 브레이커
EA를 일시 정지하고 검토할 최대 계좌 낙폭을 정의한다. 일반적인 수준: 백테스트 최대 낙폭의 1.5배. 예시: 백테스트 최대 낙폭 -8%, 서킷 브레이커 -12%.
서킷 브레이커가 작동하면:
- AutoTrading을 비활성화한다(미결 포지션이 크게 손실 중이 아니면 청산하지 않는다)
- 해당 기간의 거래 저널을 검토한다 — 손실이 전략 유형과 일치하는가, 아니면 뭔가 잘못 설정된 것이 있는가?
- 재시작 전에 시장 국면이 정상화될 때까지 기다린다(예: 전략이 평균 회귀 유형이라면 주요 통화쌍의 ADX가 30 아래로 떨어질 때까지 대기)
서킷 브레이커는 나쁜 시장 국면이 자리를 비운 사이 치명적인 손실을 만들어내는 것을 방지한다.
통제 3 — 복수 EA 간 상관관계 관리
3개의 EA를 동시에 실행한다고 해서 분산 효과가 3배가 되는 것은 아니다. 세 EA 모두 USD가 강세일 때 EUR/USD 롱을 거래한다면, 모두 동시에 손실을 본다.
복수 EA 배포 전에 확인한다:
- EA들이 비슷한 시간대에 같은 통화쌍을 같은 방향으로 거래하는가?
- 통화쌍이 높은 상관관계를 보이는가(EUR/USD + GBP/USD 상관관계는 일반적으로 0.85 이상)?
간단한 원칙: 같은 통화쌍이나 높은 상관 관계의 통화쌍을 거래하는 EA들은 낙폭 계산 목적으로 단일 포지션으로 취급한다. EA 1이 0.01랏 EUR/USD 롱이고 EA 2가 0.01랏 GBP/USD 롱이라면, 합산된 EUR/USD 상당 리스크는 독립적인 포지션 2개가 아니라 단일 0.01랏 포지션의 약 1.5배에 가깝다.
통제 4 — 낙폭 발생 시 계좌 자본 일시 정지
서킷 브레이커와는 별개로, 이것은 EA 수준에서 사전 구성된 통제다. 이 카탈로그의 여러 EA(특히 Balanced Portfolio V1)는 EquityDrawdownPause 매개변수를 포함한다. 8%로 설정하면, 시그널 품질에 관계없이 계좌 자본이 고수위선에서 8% 하락하면 EA가 신규 진입을 일시 정지한다.
이것은 손실 청산이 아니다 — 열린 거래는 계속된다. 손실 국면에서 EA가 포지션을 계속 쌓는 것을 방지하는 신규 진입 일시 정지다.
권장 사항: 배포하는 EA에 이 기능이 내장되어 있지 않다면 주 1회 자본을 모니터링하고 낙폭이 역사적 최대의 1.5배를 초과하면 수동으로 신규 진입을 일시 정지한다.
실제 계산 예시
$2,000 계좌, 단일 EA, 0.01랏 EUR/USD
- 20핍 손절 기준 거래당 리스크: ~$20(계좌의 1%)
- 1%씩 8번 연속 손실: -8% = $160 손실
- 백테스트 최대 낙폭 -8%와 일치: 올바르게 산정됨 ✓
$5,000 계좌, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY 3개 EA
- 각 0.01랏 = EA당 거래당 최대 $150 손실
- 세 EA 동시 발동(예: NFP 하락세): 하루에 -$450
- -$450 / $5,000 = 하루에 -9% — 일반적인 서킷 브레이커 초과
- 해결책: 세 EA 합산 총 0.01랏으로 줄이거나, 동시 열린 통화쌍을 제한하는 Balanced Portfolio V1 같은 상관관계 인식 포트폴리오 EA 사용