MT5’in Strateji Test Cihazı, MT4’ünkinden daha güçlüdür — gerçek tick verilerini, çok para birimli testleri ve yerleşik optimizasyonu destekler. Yanıltıcı sonuçlar üreten biçimlerde kötüye kullanmak da kolaydır. Bu rehber, baştan sona doğru yapılandırılmış bir backtest’i kapsar.
Adım 1 — Tick verilerini indirin
Strateji Test Cihazı varsayılan olarak 1 dakikalık OHLC çubukları kullanır. Bu, test cihazının çubuk içi fiyat hareketini tahmin ettiği anlamına gelen %25-35 “modelleme kalitesi” rakamı üretir. Çubuk içi duraklar veya takip eden duraklar kullanan herhangi bir strateji için bu yeterli değildir.
Gerçek tick verisi elde etmek için: MT5’i açın, test etmek istediğiniz paritenin grafiğini açın, grafik üzerinde sağ tıklayın → Tick Data Suite (kuruluysa) veya toplu indirme için Araçlar → Geçmiş Merkezini kullanın. Alternatif olarak, Strateji Test Cihazı ayarlarında “Gerçek ticklere dayalı her tick”i seçin — bu, brokerinizin depoladığı tick verilerini kullanır.
Hedef: modelleme kalitesi ≥ %99. Bu katalogdaki EA’lar, gerçek spread verileriyle %99 oranında backtest edilir.
Adım 2 — Strateji Test Cihazı ayarlarını yapılandırın
Strateji Test Cihazını açın (Görünüm → Strateji Test Cihazı veya Ctrl+R). Temel ayarlar:
- Expert: açılır listeden EA’nızı seçin
- Sembol: parite (brokerinizin kullandığı tam sembol adını kullanın, örneğin “EURUSD”, “EUR/USD” değil)
- Dönem: EA’nın tasarlandığı zaman dilimi (salıngaç EA’lar için H4, scalper’lar için M1)
- Model: “Gerçek ticklere dayalı her tick” — “Yalnızca açılış fiyatları” (göstergeler için) değil, “M1 üzerinde OHLC” de değil
- Tarih: en az 3 yıl kullanın; istatistiksel anlamlılık için 5 yıl tercih edilir
- Depozito: EA’nın önerilen minimum depozitosunu eşleştirin
- Spread: “Mevcut spread” kabul edilebilir; mümkünse “Gerçek spread geçmişini kullan”ı işaretleyin
Adım 3 — Çalıştırın ve raporu yorumlayın
Backtest tamamlandıktan sonra Rapor sekmesini açın. Eleştirel okumak için temel metrikler:
Odaklanmayın: toplam kâr, tek başına kâr faktörü, tek başına işlem sayısı.
Odaklanın:
- Maksimum drawdown (%): stratejinin bu test döneminde ürettiği drawdown. Risk toleransınızla karşılaştırın.
- Kurtarma faktörü: toplam kâr / maks. drawdown. Daha yüksek daha iyidir; 2.0’ın altı düşük avantaj kalitesine işaret eder.
- Beklenen getiri (= beklenti): para birimi cinsinden işlem başına ortalama kâr. Pozitif ve ortalama spread maliyetinizin üzerinde = gerçek avantaj.
- Sharpe oranı: bazı broker markalı Strateji Test Cihazı sürümlerinde görünür; 1.5’in üzerini hedefleyin.
Adım 4 — Yaygın backtest hataları
Hata 1 — Test dönemi çok kısa: 6 aylık test yalnızca bir piyasa rejimi içerir. Bir trend EA, 6 aylık trend piyasasında test edilirse mükemmel görünür. En az bir tam döngü üzerinde test edin (trend + aralık + oynak + sakin).
Hata 2 — Tam geçmiş üzerinde optimize edilmiş parametreler: optimizasyon yapıp aynı veri döneminden en iyi parametreleri seçerseniz, sonuçlar önyargılıdır. Optimizasyona dahil edilmeyen bir ileri test dönemi (son 12 ay) her zaman ayırın — bu ileri yürüyüş analizidir.
Hata 3 — Yüksek modelleme kalitesi ancak yanlış spread: 0 spreadle %99 modelleme kalitesi testi anlamsızdır. Özellikle spreadın birincil maliyet olduğu scalping EA’ları için her zaman gerçekçi spread verileriyle test edin.
Hata 4 — Drawdown dönemini görmezden gelmek: yalnızca nihai kâra değil, öz sermaye eğrisi grafiğine bakın. Düşük drawdown ile pürüzsüz bir öz sermaye eğrisi, çoğu yatırımcının drawdown ortasında terk edeceği dalgalı bir öz sermaye eğrisiyle birlikte daha yüksek toplam kârdan daha uygulanabilirdir.