MT5의 전략 테스터는 MT4보다 강력하다 — 실제 틱 데이터, 멀티 통화 테스트, 내장 최적화를 지원한다. 그러나 오용하면 오해를 불러일으키는 결과를 쉽게 만들어낼 수도 있다. 이 가이드는 처음부터 끝까지 올바르게 구성된 백테스트를 다룬다.
1단계 — 틱 데이터 다운로드
전략 테스터는 기본적으로 1분 OHLC 봉을 사용한다. 이 경우 “모델링 품질” 수치가 25~35%로 나타나는데, 이는 테스터가 봉 내부 가격 변동을 추정하고 있다는 의미다. 봉 내부 손절이나 트레일링 스탑을 사용하는 전략에서는 이 방식으로는 충분하지 않다.
실제 틱 데이터를 얻으려면: MT5를 열고 테스트할 통화쌍 차트를 열어, 차트에서 마우스 오른쪽 클릭 → Tick Data Suite(설치된 경우) 또는 도구 → 기록 센터를 이용해 일괄 다운로드한다. 또는 전략 테스터 설정에서 “실제 틱 기반 모든 틱”을 선택한다 — 이 경우 브로커가 저장한 틱 데이터를 사용한다.
목표: 모델링 품질 ≥ 99%. 이 카탈로그의 EA는 실제 스프레드 데이터와 함께 99% 모델링 품질로 백테스트된다.
2단계 — 전략 테스터 설정 구성
전략 테스터를 연다(보기 → 전략 테스터 또는 Ctrl+R). 핵심 설정:
- EA: 드롭다운에서 해당 EA를 선택한다
- 심볼: 통화쌍(브로커가 사용하는 정확한 심볼 이름 사용, 예: “EUR/USD”가 아닌 “EURUSD”)
- 기간: EA가 설계된 타임프레임(스윙 EA는 H4, 스캘핑 EA는 M1)
- 모델: “실제 틱 기반 모든 틱” — “시가만”(지표용)이나 “M1의 OHLC” 사용 금지
- 날짜: 최소 3년 사용; 통계적 유의성을 위해 5년 권장
- 예치금: EA의 권장 최소 예치금과 일치시킨다
- 스프레드: “현재 스프레드”도 허용 가능하지만, 가능하면 “실제 스프레드 기록 사용”을 체크한다
3단계 — 보고서 실행 및 해석
백테스트가 완료되면 보고서 탭을 연다. 비판적으로 읽어야 할 핵심 지표:
집중하지 말아야 할 것: 총 수익, 수익 인수 단독, 거래 건수 단독.
집중해야 할 것:
- 최대 낙폭(%): 이 테스트 기간에 전략이 기록한 낙폭. 자신의 리스크 허용 범위와 비교한다.
- 회복 인수: 총 수익 / 최대 낙폭. 높을수록 좋다. 2.0 미만이면 우위 품질이 낮다는 신호다.
- 기대 수익(= 기댓값): 통화 기준 거래당 평균 수익. 양수이며 평균 스프레드 비용보다 높으면 진정한 우위다.
- 샤프 지수: 일부 브로커 라벨 전략 테스터 버전에 표시된다. 1.5 이상 목표.
4단계 — 일반적인 백테스트 실수
실수 1 — 테스트 기간 너무 짧음: 6개월 테스트는 하나의 시장 국면만 포함한다. 6개월간 상승장으로 테스트한 추세 EA는 훌륭해 보일 것이다. 최소 한 번의 완전한 사이클(상승 + 횡보 + 변동성 높음 + 낮음)에 걸쳐 테스트한다.
실수 2 — 전체 기간에서 최적화된 매개변수: 동일한 데이터 기간으로 최적화하고 최적 매개변수를 선택하면 결과에 편향이 생긴다. 최적화에 포함되지 않은 실거래 테스트 기간(최근 12개월)을 항상 예비로 남겨 두어야 한다 — 이것이 워크포워드 분석이다.
실수 3 — 높은 모델링 품질이지만 잘못된 스프레드: 스프레드 0의 99% 모델링 품질 테스트는 의미가 없다. 특히 스프레드가 주요 비용인 스캘핑 EA의 경우 항상 현실적인 스프레드 데이터로 테스트한다.
실수 4 — 낙폭 기간 무시: 최종 수익이 아닌 자본 곡선 차트를 살펴본다. 낙폭이 낮고 완만한 자본 곡선은, 대부분의 트레이더가 낙폭 중간에 포기할 변동성 높은 자본 곡선보다 높은 총 수익을 가진 EA보다 실제로 운용하기 더 적합하다.