Breakout Momentum V1
런던 개장 모멘텀을 노리는 GBP/USD 세션 브레이크아웃 EA. 엄격한 ATR 기반 손절과 2:1 RR 필터가 진짜 브레이크아웃을 노이즈와 분리합니다. 중간 리스크 — 손실폭은 보수형 EA보다 가파르지만 회복은 빠릅니다.
핵심 위험 지표
진지한 트레이더가 가장 먼저 보는 수치입니다.
- 최대 회수
- -12.4%
- 최장 연속 손실
- -15.2%
- 회복 기간
- 34d
2020–2025 백테스트 기간 중 최악의 고점 대비 저점 회수.
단일 구간 내 연속 6회 손실 거래.
회수 저점에서 새로운 자본 고점까지 도달하는 기간.
성과
수익은 맥락 속에서 제시되며, 단독으로 제시되지 않습니다.
- 12M 수익률
- +24.6%
- 5Y CAGR
- +22.1%
- Sharpe
- 1.62
- 승률
- 54.2%
- 월간 거래 횟수
- 18
- Sortino
- 2.31
백테스트 자본 곡선
2020–2025, XM 실제 스프레드 틱 데이터, 모델링 품질 99%
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (GBP/USD). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
연간 수익률
연도별
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +18.2% | +24.7% | +19.4% | +21.8% | +24.6% | +26.3% |
작동 방식
Breakout Momentum V1은 H1 차트에서 세션 고점이나 저점을 최소 20핍(설정 가능) 넘어 마감하는 캔들을 모니터링한 뒤, 직전 8개 봉으로 구성한 모멘텀 점수로 움직임을 확인합니다. 확인된 신호는 브레이크아웃 캔들 아래 1.8 x ATR에 설정된 손절과 손절 거리의 2배 이익 실현으로 시장가 주문에 진입합니다.
세션 필터가 가장 중요한 파라미터입니다. 런던 개장(UTC 07:00–10:00) 중의 GBP/USD 브레이크아웃은 다른 시간대의 브레이크아웃보다 후속 진행률이 현저히 높습니다. 기본 설정은 EA를 런던 시간대로만 제한합니다.
54% 승률로 충분한 이유
브레이크아웃 EA는 거래의 절반 미만에서 이깁니다. 그것이 설계입니다. 엣지는 2:1 RR 비율에서 나옵니다 — 이긴 거래가 진 거래의 손실보다 두 배를 법니다. 2:1 RR로 거래의 54%에서 이기는 전략은 평균 GBP/USD 스프레드를 제하고도 거래당 약 8핍의 양(+)의 기대값을 가집니다.
대부분의 트레이더가 브레이크아웃 EA에서 저지르는 실수는 승률을 높이려고 파라미터를 조정하는 것인데, 이는 보통 RR 비율을 망가뜨리고 엣지를 없애 버립니다.
리스크 프로필
- 최대 손실폭 -12.4%, 가장 큰 단일 손실폭은 2022년 8월 GBP 플래시 크래시 이벤트 중 발생.
- 회복 2022년 8월 저점에서 34일 — 이후 런던 세션이 고품질 브레이크아웃 신호를 가졌기에 5년 테스트 중 가장 빠름.
- 손실폭은 레인지형 EA보다 짧지만 가파릅니다. 이는 브레이크아웃 전략의 구조적 특성입니다.
권장 운용
- ATR 손절을 동반한 0.01 랏에서 여유 있는 마진을 제공하는 입금액 최소 $2,000.
- 1:50 레버리지 필요 — 변동성 높은 세션의 GBP/USD에서는 1:30이 경계선입니다.
- 스프레드에는 Exness 선호: 약 1.1핍의 GBP/USD 스프레드는 XM 대비 거래당 약 0.8핍 기대값을 개선합니다.
- VPS 강력 권장 — 런던 개장 진입 구간은 보통 2–5분이며 2핍을 넘는 슬리피지는 엣지를 현저히 떨어뜨립니다.
이 EA가 하지 않는 것
- 설정된 세션 구간 밖에서는 거래하지 않습니다.
- 진입 후 포지션에 추가하지 않습니다(마틴게일 없음, 물타기 없음).
- 손절을 본전으로 옮기지 않습니다 — 백테스트에 따르면 이는 GBP/USD에서 연간 순수익을 약 3% 감소시킵니다.
- MetaTrader 경제 캘린더에서 고영향으로 표시된 발표 중에는 거래하지 않습니다.
자주 묻는 질문
- 승률이 왜 54%에 불과한가요?
- 돌파 시스템은 설계상 거래의 절반을 약간 넘는 비율만 승리합니다 — 엣지는 대략 2:1의 손익비로, 승리 거래가 손실 거래 비용의 약 두 배를 벌어들이는 데 있습니다. 승률을 더 높이려는 것은 보통 승리 거래를 일찍 끊어 그 비율을 파괴하는 것을 의미하므로, 54.2%는 약점이 아니라 의도적인 것입니다.
- 이 EA는 얼마나 변동성이 큰가요?
- 다소 높습니다. 백테스트는 -12.4% 최대 드로다운과 최대 six회 연속 손실을 포함한 -15.2% 손실 구간을 보여주며, 34일 만에 회복합니다. 1:50 이상의 레버리지와 돌파 변동성을 견딜 수 있는 트레이더가 필요합니다.
- 왜 하필 GBP/USD인가요?
- GBP/USD의 세션 기반 변동성은 이 로직이 설계된 깔끔하고 지속적인 돌파를 만들어냅니다. EUR/USD는 보조 페어로 지원되지만, 더 잔잔한 스프레드와 움직임 때문에 그곳에서는 시그널이 덜 자주 발생합니다.
매개변수
설정 가능한 입력값
| 이름 | 기본값 | 권장 범위 | 설명 |
|---|---|---|---|
| BreakoutPips | 20 | 12–35 | 브레이크아웃 신호가 트리거되기 위해 캔들이 세션 고점/저점을 넘어 마감해야 하는 최소 핍 거리. |
| MomentumLookback | 8 | 4–16 | 모멘텀 점수 필터를 계산하는 데 사용되는 H1 봉 수. 값이 클수록 거짓 신호는 줄지만 신호 지연이 늘어납니다. |
| ATRMultiplierSL | 1.8 | 1.2–2.8 | 손절은 BreakoutEntry에서 (ATR x 이 배수)를 뺀 값에 설정됩니다. 이 값을 늘리면 손절 발생은 줄지만 거래당 최대 손실은 커집니다. |
| RRRatio | 2.0 | 1.5–3.0 | 손절 거리의 배수로 표시한 이익 실현 목표. 기본값 2:1은 5년 백테스트 전반에서 최적으로 검증되었습니다. |
| SessionFilter | london | london / ny / both | 선택한 세션 구간 내의 브레이크아웃만 거래합니다. 런던 외 시간의 GBP/USD 브레이크아웃은 역사적으로 품질이 낮습니다. |