Breakout Momentum V1
EA breakout sesi untuk GBP/USD yang menargetkan momentum pembukaan London. Stop berbasis ATR yang ketat dan filter RR 2:1 memisahkan breakout asli dari kebisingan. Risiko sedang — drawdown lebih tajam daripada EA konservatif tetapi pemulihan cepat.
Metrik risiko utama
Angka yang pertama kali dilihat trader serius.
- Drawdown maksimum
- -12.4%
- Rentetan terburuk
- -15.2%
- Waktu pemulihan
- 34d
Penurunan puncak-ke-lembah terburuk pada backtest 2020–2025.
6 transaksi rugi beruntun, dalam satu klaster.
Waktu dari lembah drawdown ke puncak ekuitas baru.
Kinerja
Return disajikan dalam konteks, bukan terpisah.
- Return 12M
- +24.6%
- 5Y CAGR
- +22.1%
- Sharpe
- 1.62
- Win rate
- 54.2%
- Transaksi / bulan
- 18
- Sortino
- 2.31
Kurva ekuitas backtest
2020–2025, Data tick spread riil XM, kualitas pemodelan 99 %
Equity curve from 2020-01-01 to 2025-12-31 on the primary pair (GBP/USD). Modelling quality 99%. Past performance does not guarantee future results.
Return tahunan
Tahun demi tahun
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| +18.2% | +24.7% | +19.4% | +21.8% | +24.6% | +26.3% |
Cara kerja
Breakout Momentum V1 memantau grafik H1 untuk candle yang ditutup melampaui tinggi atau rendah sesi setidaknya 20 pip (dapat dikonfigurasi), lalu mengonfirmasi pergerakan dengan skor momentum yang dibangun dari 8 candle sebelumnya. Sinyal terkonfirmasi masuk dengan order pasar dengan stop disetel pada 1,8 x ATR di bawah candle breakout dan take-profit pada 2x jarak stop.
Filter sesi adalah parameter terpenting. Breakout GBP/USD selama pembukaan London (07:00-10:00 UTC) memiliki tingkat kelanjutan yang jauh lebih tinggi daripada breakout pada waktu lain. Setelan default membatasi EA hanya pada jam London.
Mengapa tingkat kemenangan 54 % sudah cukup
EA breakout memenangkan kurang dari setengah transaksinya. Itu disengaja. Keunggulan berasal dari rasio RR 2:1 — transaksi menang menghasilkan dua kali lipat biaya transaksi kalah. Strategi yang memenangkan 54 % transaksi pada RR 2:1 memiliki ekspektansi positif sekitar 8 pip per transaksi setelah spread rata-rata GBP/USD.
Kesalahan yang dilakukan kebanyakan trader dengan EA breakout adalah menyesuaikan parameter untuk menaikkan tingkat kemenangan, yang biasanya menghancurkan rasio RR dan menghilangkan keunggulan.
Profil risiko
- Drawdown maksimum -12,4 %, drawdown tunggal terbesar terjadi pada Agustus 2022 selama peristiwa flash-crash GBP.
- Pemulihan 34 hari dari palung Agustus 2022 — tercepat dari tes 5 tahun karena sesi London berikutnya memiliki sinyal breakout berkualitas tinggi.
- Drawdown lebih pendek tetapi lebih tajam daripada EA menyamping. Ini ciri struktural strategi breakout.
Penerapan yang disarankan
- Minimum 2.000 $ deposit memberikan margin nyaman pada 0,01 lot dengan stop ATR.
- Leverage 1:50 diperlukan — 1:30 ambang pada GBP/USD selama sesi volatil.
- Exness lebih disukai untuk spread: spread GBP/USD mereka ~1,1 pip meningkatkan ekspektansi sekitar 0,8 pip per transaksi versus XM.
- VPS sangat disarankan — jendela entri pembukaan London biasanya 2-5 menit dan slippage di atas 2 pip menurunkan keunggulan secara material.
Yang TIDAK dilakukan EA
- Tidak berdagang di luar jendela sesi yang dikonfigurasi.
- Tidak menambah posisi setelah entri (tanpa martingale, tanpa rata-rata).
- Tidak memindahkan stop-loss ke titik impas — backtest menunjukkan ini mengurangi imbal hasil bersih sekitar 3 % per tahun pada GBP/USD.
- Tidak berdagang selama rilis yang ditandai berdampak tinggi di kalender ekonomi MetaTrader.
Pertanyaan yang sering diajukan
- Mengapa tingkat kemenangan hanya 54%?
- Sistem breakout memenangkan sedikit lebih dari separuh perdagangannya secara desain — keunggulannya adalah rasio imbalan-terhadap-risiko sekitar 2:1, di mana kemenangan menghasilkan sekitar dua kali lipat dari biaya kerugian. Menaikkan tingkat kemenangan biasanya berarti memotong kemenangan terlalu cepat dan menghancurkan rasio itu, sehingga 54.2% memang disengaja, bukan kelemahan.
- Seberapa fluktuatif EA ini?
- Cukup tinggi. Backtest menunjukkan drawdown maksimum -12.4% dan rentetan kerugian -15.2% dengan hingga six kerugian berturut-turut, pulih dalam 34 hari. EA ini membutuhkan leverage 1:50 atau lebih tinggi serta trader yang nyaman menunggangi volatilitas breakout.
- Mengapa GBP/USD secara khusus?
- Volatilitas GBP/USD yang didorong sesi menghasilkan breakout yang bersih dan berkelanjutan yang menjadi dasar logika ini. EUR/USD didukung sebagai pasangan sekunder, tetapi spread dan pergerakannya yang lebih tenang berarti sinyal lebih jarang muncul di sana.
Parameter
Input yang dapat dikonfigurasi
| Nama | Default | Rentang yang disarankan | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| BreakoutPips | 20 | 12–35 | Jarak pip minimum yang harus ditutup sebuah candle melampaui tinggi/rendah sesi agar sinyal breakout terpicu. |
| MomentumLookback | 8 | 4–16 | Jumlah candle H1 yang digunakan untuk menghitung filter skor momentum. Nilai lebih tinggi mengurangi sinyal palsu tetapi menambah jeda sinyal. |
| ATRMultiplierSL | 1.8 | 1.2–2.8 | Stop-loss disetel pada BreakoutEntry dikurangi (ATR x pengali ini). Menaikkannya mengurangi stop-out tetapi melebarkan kerugian maksimum per transaksi. |
| RRRatio | 2.0 | 1.5–3.0 | Target take-profit sebagai kelipatan jarak stop-loss. Default 2:1 divalidasi optimal pada backtest 5 tahun. |
| SessionFilter | london | london / ny / both | Hanya berdagang breakout dalam jendela sesi terpilih. Breakout GBP/USD di luar London secara historis berkualitas lebih rendah. |
Kompatibilitas broker
Spread + eksekusi terverifikasi
| Broker | Spread tipikal (pips) | Lot minimum | Eksekusi | Terverifikasi | |
|---|---|---|---|---|---|
| XM | 1.9 | 0.01 | market | ✓ terverifikasi | Buka akun → |
| Exness | 1.1 | 0.01 | market | ✓ terverifikasi | Buka akun → |
Spreads observed on Standard account types during London + New York session overlap, averaged across the most recent 30 trading days.
Glosarium